파라볼릭 SAR (Parabolic SAR) 완벽 가이드

파라볼릭 SAR (Parabolic SAR) 완벽 가이드

파라볼릭 SAR (Parabolic Stop and Reverse, SAR)은 주식, 외환, 상품 등 다양한 금융 시장에서 사용되는 기술적 분석 지표입니다. 이 지표는 주가의 추세와 반전 시점을 파악하는 데 도움을 줍니다. '파라볼릭'이라는 이름은 이 지표가 시간에 따라 곡선을 그리며 이동하기 때문에 붙여졌으며, 'SAR'은 가격이 특정 조건을 충족할 때 매수 또는 매도 신호로 해석되는 것을 의미합니다. 이 글에서는 파라볼릭 SAR의 개념, 계산 방법, 활용법 및 예시에 대해 자세히 설명하겠습니다.

1. 파라볼릭 SAR의 개념

파라볼릭 SAR은 트렌드 추종형 지표로, 주가가 상승 추세에 있을 때는 주가 아래에 점으로 표시되며, 하락 추세에 있을 때는 주가 위에 점으로 표시됩니다. 이 지표의 기본 개념은 현재 추세가 계속되는 동안에는 계속해서 그 방향으로 거래를 유지하되, 일정 수준에 도달하면 추세가 반전될 수 있음을 시사하는 것입니다.

2. 파라볼릭 SAR의 계산 방법

1. SAR 초기값 설정:

• 상승 추세에서는 현재의 SAR 값이 이전 기간의 SAR 값과 같습니다.
• 하락 추세에서는 현재의 SAR 값이 이전 기간의 SAR 값과 같습니다.

2. 가속 팩터 (AF) 결정:

• 초기값은 0.02로 시작하며, 최대 0.20까지 증가할 수 있습니다. AF는 새로운 고점이나 저점이 형성될 때마다 0.02씩 증가합니다.

3. 극단점 (EP, Extreme Point) 결정:

• 상승 추세에서는 EP가 현재까지의 최고점입니다.
• 하락 추세에서는 EP가 현재까지의 최저점입니다.

4. SAR 값 계산:

• 상승 추세에서는 새로운 SAR = 이전 SAR + AF * (EP - 이전 SAR)
• 하락 추세에서는 새로운 SAR = 이전 SAR - AF * (이전 SAR - EP)

5. SAR 값 조정:

• 상승 추세에서 새로운 SAR 값이 이전 두 기간의 최저점보다 높다면, 새로운 SAR 값은 이전 두 기간의 최저점으로 설정됩니다.
• 하락 추세에서 새로운 SAR 값이 이전 두 기간의 최고점보다 낮다면, 새로운 SAR 값은 이전 두 기간의 최고점으로 설정됩니다.

3. 파라볼릭 SAR의 활용법

파라볼릭 SAR은 주로 두 가지 주요 용도로 사용됩니다:

1. 추세 확인:

• SAR 점이 주가 아래에 위치하면 상승 추세로 간주합니다.
• SAR 점이 주가 위에 위치하면 하락 추세로 간주합니다.

2. 매매 신호:

• SAR 점이 주가 아래에서 위로 이동하면 매도 신호로 해석할 수 있습니다.
• SAR 점이 주가 위에서 아래로 이동하면 매수 신호로 해석할 수 있습니다.

4. 파라볼릭 SAR의 예시

예시 1: 상승 추세에서의 파라볼릭 SAR

상승 추세에서 파라볼릭 SAR은 주가 아래에 위치하며, 주가가 계속 상승할 때마다 SAR 점이 조금씩 위로 이동합니다. 예를 들어, 주가가 꾸준히 상승하는 A 주식이 있다고 가정합시다. A 주식의 일일 차트에서 SAR 점이 주가 아래에 위치하고 있으며, 주가가 새로운 고점을 기록할 때마다 SAR 점이 위로 이동합니다.

이때, 투자자는 SAR 점이 주가 위로 이동하기 전까지 포지션을 유지할 수 있습니다. SAR 점이 주가 위로 이동하면 매도 신호로 해석할 수 있으며, 이 시점에서 이익을 실현할 수 있습니다.

예시 2: 하락 추세에서의 파라볼릭 SAR

하락 추세에서는 파라볼릭 SAR이 주가 위에 위치하며, 주가가 계속 하락할 때마다 SAR 점이 조금씩 아래로 이동합니다. B 주식이 지속적으로 하락하고 있는 상황을 가정해봅시다. B 주식의 일일 차트에서 SAR 점이 주가 위에 위치하고 있으며, 주가가 새로운 저점을 기록할 때마다 SAR 점이 아래로 이동합니다.

이때, 투자자는 SAR 점이 주가 아래로 이동하기 전까지 포지션을 유지할 수 있습니다. SAR 점이 주가 아래로 이동하면 매수 신호로 해석할 수 있으며, 이 시점에서 하락 포지션을 청산하거나 새로운 매수 포지션을 취할 수 있습니다.

5. 파라볼릭 SAR의 장점과 단점

장점

1. 단순성: 파라볼릭 SAR은 이해하기 쉽고, 차트에 쉽게 적용할 수 있습니다.
2. 추세 확인: 추세를 명확하게 시각화하여 매매 결정을 돕습니다.
3. 매매 신호 제공: 추세 반전 시점을 알려줌으로써 적절한 매매 시점을 파악할 수 있습니다.

단점

1. 횡보장에서는 비효율적: 시장이 뚜렷한 추세를 보이지 않는 횡보장에서는 거짓 신호가 많아질 수 있습니다.
2. 지연 신호: 다른 추세 지표들과 마찬가지로, SAR도 약간의 지연이 발생할 수 있습니다.
3. 적용 한계: 모든 시장 상황에 적합하지 않으며, 다른 지표와 함께 사용하는 것이 좋습니다.

6. 파라볼릭 SAR을 다른 지표와 함께 사용하기

파라볼릭 SAR을 단독으로 사용하는 것보다, 다른 기술적 지표와 함께 사용하면 더 신뢰성 있는 매매 결정을 내릴 수 있습니다. 예를 들어, 이동 평균(MA)이나 상대 강도 지수(RSI)와 결합하여 사용하면 추세와 과매수/과매도 상태를 동시에 고려할 수 있습니다.

예시: 파라볼릭 SAR과 이동 평균

파라볼릭 SAR과 이동 평균을 함께 사용하면 보다 강력한 매매 신호를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 주가가 이동 평균 위에 위치하고 있고 파라볼릭 SAR이 주가 아래에 있을 때는 강한 상승 신호로 해석할 수 있습니다. 반대로, 주가가 이동 평균 아래에 위치하고 있고 파라볼릭 SAR이 주가 위에 있을 때는 강한 하락 신호로 해석할 수 있습니다.

7. 결론

파라볼릭 SAR은 트렌드 추종형 지표로, 주가의 추세와 반전 시점을 파악하는 데 유용한 도구입니다. 이 지표는 이해하기 쉽고 적용하기 간편하여 많은 투자자들에게 사랑받고 있습니다. 그러나 파라볼릭 SAR은 단독으로 사용하기보다는 다른 기술적 지표와 함께 사용하여 더 신뢰성 있는 매매 결정을 내리는 것이 좋습니다. 이를 통해 투자자들은 시장의 변동성을 효과적으로 대응하고, 보다 나은 투자 성과를 얻을 수 있습니다.